Seit 1979 findet jedes Jahr an zehn Tagen im Juli das Copenhagen Jazz Festival statt. Es ist eines der größten in Europa. Musiziert wird dabei in der ganzen Stadt, auch an ungewöhnlichen Orten wie in Apotheken oder Antiquariaten. Hauptsächlich treten die Künstler aber in Cafés, Museen und Plattenläden auf. Die populärsten Spielstätten sind das Copenhagen Jazz House und der Glaspalast im Tivoli.