Der Bildhauer Bertel Thorvaldsen (1770-1844) verbrachte die längste Zeit seines Schaffens in Rom. Hier studierte er die antiken Skulpturen, die zu seiner wichtigsten Inspirationsquelle wurden. Sieben Jahre vor seinem Tod kehrte er nach Kopenhagen zurück, wo man ihn zum Ehrenbürger ernannte. Thorvaldsen vermachte der Stadt Kopenhagen nicht nur seine Kunstsammlung, sondern sein gesamtes Vermögen - mit dem Wunsch, man möge für seine Werke ein Museum bauen. Frederik VI. spendete das Baugrundstück auf Slotsholmen, wo sich einst der Wagenhof des Königs befunden hatte. 1848 wurde Dänemarks erstes Kunstmuseum mit Werken Thorvaldsens und aus dessen Kunstsammlung eröffnet. Zu sehen sind zahlreiche Skulpturen - Originale, Repliken und Entwürfe. Im Innenhof liegt das Grab des bekanntesten dänischen Bildhauers.