Der Joghurtproduzent Mads Rasmussen schenkte seiner Stadt dieses Museum - damit sie die Maler würdig ausstellen konnte, die seine Heimat im Stil des Freiluftimpressionismus verherrlicht hatten. Im Jahr 1915 wurde das Gebäude, ein Entwurf des bekannten Architekten Carl Petersen und ein Hauptwerk des späten nordischen Klassizismus, eingeweiht.