Das spektakuläre Dorf ist in die enge Schlucht des Río Guadalporcún gezwängt. Von vielen Häusern ist nur die Fassade zu sehen, der Rest ist in den Fels geschlagen. An der höchsten Stelle des Ortes überragt der Turm des maurischen Kastells die Landschaft und erlaubt, wenn er nicht verschlossen ist, Blicke bis nach Olvera. Setenil hält sich zugute, die Tapas erfunden zu haben, und bietet eine Ruta del Tapeo an.